Master 2 Mathématiques et applications parcours Finance computationnelle

Objectifs

Le master Finance computationnelle spécialise les étudiants sur l’ingénierie informatique nécessaire pour assurer des missions dans les domaines de la finance quantitative, l’automatisation des tâches de pricing, de contrôle des flux, l’évaluation et le contrôle et la gestion des risques. Les compétences en génie logiciel (notamment Intelligence Artificielle) proposées dans cette formation sont un atout pour les emplois visés.

 

Cette formation très technique est née d’un constat : l’ingénierie financière complexe, avec ses bienfaits mais aussi les risques auxquels elle expose, a envahi nos économies. Dans ce contexte, les formations financières nécessitent avant tout une grande maîtrise des techniques de modélisation, ce qui suppose de sélectionner des candidats aguerris aux mathématiques et à l’économétrie. Pour autant, une sensibilisation accrue aux enseignements de la théorie financière et une bonne compréhension des dynamiques de marché s’imposent. Ce programme associe donc des compétences en mathématiques, informatique et en finance de manière à offrir un programme pédagogique joignant expertise quantitative et connaissance fine de l’environnement financier.

 

Le programme allie compréhension approfondie des méthodes mathématiques appliquées à l’évaluation des actifs financiers complexes (processus stochastiques, simulations de Monte Carlo, techniques économétriques), maîtrise des langages et outils informatiques (programmation, intelligence artificielle, systèmes-multi-agents) et connaissance élargie des technologies financières (ingénierie financière, techniques d’optimisation de portefeuille). La formation bénéficie ainsi d’un haut niveau de spécialisation, soutenu en première année (Master 1), par une sensibilisation approfondie à la théorie financière et à l’environnement économique, juridique, comptable et financier (comptabilité, microstructure des marchés, macroéconomie monétaire, droit bancaire et boursier).

 

Cette formation est ouverte également en alternance par contrat de professionnalisation (contact : contratdepro@univ-lille1.fr)

Débouchés et poursuites d'études

La formation débouche sur différents métiers dans les secteurs de l’assurance, de la banque commerciale et d’investissement, du consulting et de la gestion d’actifs. Elle propose aux étudiants une compréhension conceptuelle des produits financiers complexes et un apprentissage technique permettant aux futurs collaborateurs d’institutions financières et de sociétés de conseil d’offrir des prestations à forte valeur ajoutée, axées sur la double compétence informatique et finance de marché.

 

L’obtention du diplôme permet d’accéder aux métiers suivants :

  • Maîtrise d’ouvrage technique métiers / produits
  • Analyste développeur de logiciel financier
  • Gestionnaire de fonds
  • Ingénieur financier
  • IT Quant (pricing et contrôle des risques)
  • Contrôleur de gestion / contrôleur financier
  • Chef de projet 

Plus précisément, parmi les missions auxquelles prépare la formation, on peut citer, entre autres :

  • La conception de pricers et leur intégration au sein des progiciels,
  • Le pricing de produits structurés et de dérivés classiques ou exotiques,
  • La modélisation statistique du comportement des clients/investisseurs pour piloter les risques (liquidité, taux, crédit…),
  • Le conseil, le management de projet, l'intégration de solutions, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et le risk management,
  • L’évaluation des performances de portefeuille et l’analyse quantitative des risques (Var, stress, sensibilités …)
  • L’automatisation des opérations de trading

Les laboratoires associés

 

Master 1 Mathématiques et applications

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